甲
多因子 · 中国权益
狼群阿尔法
WOLF ALPHA- 成立以来
- +38.6%
- 年化收益
- 18.7%
- 夏普比率
- 1.54
甲辰 · 研究第七年
- 年化收益
- 21.8%
- 最大回撤
- −13.6%
- 风险状态
- 审慎
壹 / MODEL CONSTELLATION
星各有轨，
策各有界。
它们只共享同一份风险纪律。
乙
趋势跟踪 · 全球期货
北辰趋势
NORTH STAR- 成立以来
- +26.4%
- 年化收益
- 14.2%
- 夏普比率
- 1.71
丙
市场中性 · 统计套利
潮汐中性
TIDAL NEUTRAL- 成立以来
- +18.9%
- 年化收益
- 10.8%
- 夏普比率
- 2.06
贰越是不确定，
THE QUIET METHOD
越是不确定，
越需要清晰的秩序。
- 01观察
从价格、基本面和行为数据中识别可重复的结构。
- 02淬炼
用样本外检验与极端情景，反复挑战每一个假设。
- 03守界
在收益出现之前，先把风险留在可承受的边界内。
研究札记 / 001DISCIPLINE OVER PREDICTION
知其不可为，订阅投资者通讯 ↗
所以更专注于可为。
狼W / F
规则让我们保持理性，
时间让优势得以显现。
量化不替代判断。
它让判断经得起时间。